A、賣出一份平值認購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認沽期權(quán)
B、賣出一份平值認沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認購期權(quán)
C、賣出一份平值認沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認沽期權(quán)
D、賣出一份平值認購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認購期權(quán)
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A、買入認購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
B、賣出認購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
C、買入認購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
D、賣出認購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
A、當股票價格向下方發(fā)生較大變化時，該頭寸會虧損
B、當股票價格上升至高行權(quán)價格以上時，能獲得最大收益
C、獲得的收益無上限
D、能在低風險下獲得中等收益
A、2元
B、0.5元
C、1.5元
D、2元
A、6000
B、6800
C、10000
D、12000
A、3000
B、1400
C、1500
D、500
最新試題
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
賣出認沽股票期權(quán)開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。
行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當月到期的認購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權(quán)的標的證券。