A.0.53
B.-0.92
C.-0.25
D.-0.51
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A、980
B、1760
C、3520
D、5300
A、買入較低行權價、相同到期日的認沽期權
B、買入較高行權價、相同到期日的認沽期權
C、買入較低行權價、相同到期日的認購期權
D、買入較高行權價、相同到期日的認購期權
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A.買入認購期權
B.買入認沽期權
C.賣出開倉認沽期權
D.以上都對
A、400，0
B、400，400
C、800，0
D、800，800
最新試題
賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。
假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。
假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）
股票認購期權初始保證金的公式為：認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
客戶必須保持其交易帳戶內的最低保證金金額，稱為（）。
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。