A、28
B、30
C、32
D、34
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A、3.1
B、4.25
C、5.3
D、以上均不正確
A、認(rèn)購、認(rèn)沽的隱含波動率不同
B、不同到期時間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動率不同
C、不同到期時間的認(rèn)購期權(quán)的隱含波動率不同
D、不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同
A、賣出認(rèn)購可以買入標(biāo)的證券對沖風(fēng)險
B、賣出認(rèn)沽期權(quán)可以買入標(biāo)的證券對沖風(fēng)險
C、賣出認(rèn)沽期權(quán)可以通過賣空標(biāo)的證券來對沖風(fēng)險
D、賣出認(rèn)購期權(quán)可以買入相同期限和標(biāo)的的認(rèn)購期權(quán)對沖風(fēng)險
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、初始保證金
B、履約保證金
C、維持保證金
D、交易保證金
最新試題
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標(biāo)的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖？（）
賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元，那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為（）元。
假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。