A、3.1
B、4.25
C、5.3
D、以上均不正確
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A、認(rèn)購、認(rèn)沽的隱含波動率不同
B、不同到期時間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動率不同
C、不同到期時間的認(rèn)購期權(quán)的隱含波動率不同
D、不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同
A、賣出認(rèn)購可以買入標(biāo)的證券對沖風(fēng)險
B、賣出認(rèn)沽期權(quán)可以買入標(biāo)的證券對沖風(fēng)險
C、賣出認(rèn)沽期權(quán)可以通過賣空標(biāo)的證券來對沖風(fēng)險
D、賣出認(rèn)購期權(quán)可以買入相同期限和標(biāo)的的認(rèn)購期權(quán)對沖風(fēng)險
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、初始保證金
B、履約保證金
C、維持保證金
D、交易保證金
A、-1
B、0
C、1
D、2
最新試題
假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元，那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為（）元。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認(rèn)購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認(rèn)購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
進(jìn)才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買進(jìn)，因為他預(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。