A、{結(jié)算價+Max（25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×標(biāo)的收盤價）}*合約單位
B、Min{結(jié)算價+Max[25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
C、{結(jié)算價+Max（15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價）}*合約單位
D、Min{結(jié)算價+Max[15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
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A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
A、買入相同期限、標(biāo)的的認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出相同期限、標(biāo)的的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入相同期限、標(biāo)的的認(rèn)購期權(quán)
D、賣出相同期限、標(biāo)的的認(rèn)購期權(quán)
A、結(jié)算準(zhǔn)備金
B、交易保證金
C、交割保證金
D、結(jié)算保證金
A、投資者希望杠桿性做多
B、投資者希望對沖下行風(fēng)險
C、投資者強(qiáng)烈看多后市
D、投資者預(yù)期后市小幅上行
A、買入股票+買入認(rèn)購期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
B、買入股票+賣出認(rèn)購期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
C、買入股票+買入認(rèn)購期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
D、買入股票+賣出認(rèn)購期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
最新試題
假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。
行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標(biāo)的證券價格為52元，請計算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
下列哪一項最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。