A、結(jié)算準備金
B、交易保證金
C、交割保證金
D、結(jié)算保證金
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A、投資者希望杠桿性做多
B、投資者希望對沖下行風險
C、投資者強烈看多后市
D、投資者預期后市小幅上行
A、買入股票+買入認購期權(quán)+買入認沽期權(quán)
B、買入股票+賣出認購期權(quán)+買入認沽期權(quán)
C、買入股票+買入認購期權(quán)+賣出認沽期權(quán)
D、買入股票+賣出認購期權(quán)+賣出認沽期權(quán)
A、買入1300股股票
B、賣出1300股股票
C、買入2500股股票
D、賣出2500股股票
A、投資組合價值變化與利率變化的比率
B、期權(quán)價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值的變化與股票價格的變動之比
A、①=②=③
B、①>②>③
C、①<②<③
D、無法判斷
最新試題
認沽期權(quán)ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
賣出認購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
賣出認購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權(quán)合約進行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
股票認購期權(quán)初始保證金的公式為：認購期權(quán)義務倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。