A、全天成交價格按照成交量的加權(quán)平均價
B、收盤價
C、最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價
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A、市價指令只能和限價指令撮合成交
B、集合競價接受市價指令
C、市價指令相互之間可以撮合成交
A、9：15-11：30（第一節(jié)），13：00-15：00（第二節(jié)）
B、9：30-11：30（第一節(jié)），13：00-15：00（第二節(jié)）
C、9：15-11：30（第一節(jié)），13：00-15：15（第二節(jié)）
A、4手
B、6手
C、14手
A、9
B、90
C、75
A、期貨公司
B、證券公司
C、中國金融期貨交易所
最新試題
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）
以下說法正確的是（）。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。