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A.認(rèn)為股指期貨的遠(yuǎn)月合約上漲幅度比近月合約大
B.持有股票組合，擔(dān)心股市下跌使股票資產(chǎn)縮水
C.計(jì)劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市上漲而影響未來收入成本
D.計(jì)劃將來賣出股票組合，擔(dān)心股市下跌而影響收益
A.現(xiàn)貨總價(jià)值
B.期貨指數(shù)點(diǎn)
C.每點(diǎn)乘數(shù)
D.期貨合約的價(jià)值
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時(shí)間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制
最新試題
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。
股指期貨自身的特殊性有（）。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。