A.股票的收益
B.市場(chǎng)利率
C.政治因素
D.經(jīng)濟(jì)因素
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A、收盤價(jià)
B、開(kāi)盤價(jià)
C、結(jié)算價(jià)
A、買入開(kāi)倉(cāng)
B、買入平倉(cāng)
C、賣出開(kāi)倉(cāng)
A、賣出股指期貨合約
B、買入股指期貨合約
C、平倉(cāng)股指期貨合約
A、合約到期月份的第三個(gè)周五
B、合約到期月份的第三個(gè)周一
C、合約到期月份的月末
A、投資者開(kāi)戶前
B、投資者開(kāi)戶后
C、交易虧損時(shí)
最新試題
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
1月7日，中國(guó)平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
以下說(shuō)法正確的是（）。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。