A.進(jìn)攻型證券
B.防守型證券
C.中立型證券
D.穩(wěn)健型證券
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A.當(dāng)β系數(shù)大于1時,單個股票的風(fēng)險程度低于以指數(shù)衡量的整個市場的風(fēng)險程度
B.當(dāng)β系數(shù)小于1時,單個股票的風(fēng)險程度高于以指數(shù)衡量的整個市場的風(fēng)險程度
C.多種股票組合的β系數(shù)往往比單個股票的β系數(shù)低
D.β系數(shù)一旦確定就不應(yīng)當(dāng)調(diào)整,以免影響預(yù)測能力
A.可靠性低
B.可靠性高
C.數(shù)值高
D.數(shù)值低
A.高于
B.低于
C.等于
D.獨立于
A.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價-開倉交易價格)×持倉量
B.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量
C.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價格-開倉交易價格)×持倉量
D.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量
A.股指期貨投機以獲取價差收益為目的
B.股指期貨投機是價格風(fēng)險轉(zhuǎn)移者
C.股指期貨投機交易等同于股指期貨套利交易
D.股指期貨投機交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場之間進(jìn)行
最新試題
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。