A.持倉(cāng)限額是指交易所規(guī)定的會(huì)員或者客戶在某一合約單邊持倉(cāng)的最大數(shù)量
B.進(jìn)行投機(jī)交易的客戶在某一合約單邊持倉(cāng)限額為10000手
C.某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò)10萬(wàn)張的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不
得超過(guò)該合約單邊總持倉(cāng)量的25%
D.會(huì)員和客戶超過(guò)持倉(cāng)限額的，不得同方向開(kāi)倉(cāng)交易
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A.期貨交易連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板、單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)的單邊市
B.遇國(guó)家法定長(zhǎng)假
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化
D.連續(xù)三個(gè)交易日以不超過(guò)1%的幅度上漲
A.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金由交易所設(shè)立
B.交易所按交易手續(xù)費(fèi)收入的5%的比例，從管理費(fèi)用中提取
C.符合國(guó)家財(cái)政政策規(guī)定的其它收入也可被提取為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金
D.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，經(jīng)交易所董事會(huì)決定可不再提取
A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)成交價(jià)按照成交量加權(quán)平均
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)成交價(jià)按照成交量加權(quán)平均
A.當(dāng)日結(jié)算價(jià)為合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。
B.交割結(jié)算價(jià)為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。
C.交割結(jié)算價(jià)作為最后交易日進(jìn)行現(xiàn)金交割時(shí)計(jì)算實(shí)際盈虧的價(jià)格。
D.當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日浮動(dòng)盈虧的價(jià)格。
A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲（跌）停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲（跌）停板
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。