A.股票現(xiàn)貨價格高于股指期貨價格
B.持有的股票現(xiàn)貨沒有成本支出
C.隨著交割日期的臨近，期貨價格與現(xiàn)貨價格逐步趨于一致
D.產(chǎn)生的原因在于對股票現(xiàn)貨需求迫切同時預(yù)期將來股票現(xiàn)貨供給大幅增加等
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A.高于無套利區(qū)間上界
B.低于無套利區(qū)間上界
C.高于無套利區(qū)間下界
D.低于無套利區(qū)間下界
A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨品種套利
A.期價高估時，適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
B.期價高估時，適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
C.期價低估時，適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
D.期價低估時，適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
A.交易目的
B.承擔(dān)風(fēng)險
C.交易策略
D.風(fēng)險偏好類型
A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數(shù)量相當(dāng)
最新試題
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。