A.9：04-9：05
B.9：19-9：20
C.9：09-9：10
D.9：14-9：15
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A.1
B.5
C.8
D.10
A.到期合約到期前兩個月的第一個交易日
B.到期合約到期前一個月的第一個交易日
C.到期合約最后交易日的下一個交易日
D.到期合約最后交易日的下一個月第一個交易日
A.1
B.2
C.3
D.4
A.最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
B.最后半小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
C.最后一分鐘成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
D.最后三十秒成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
A.證券公司
B.期貨公司
C.銀行
D.基金公司
最新試題
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
在指數(shù)化投資策略的實際運(yùn)用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。