A.釋放流動(dòng)性，導(dǎo)致利率下跌，國(guó)債期貨上漲
B.釋放流動(dòng)性，導(dǎo)致利率上漲，國(guó)債期貨下跌
C.收縮流動(dòng)性，導(dǎo)致利率上漲，國(guó)債期貨下跌
D.收縮流動(dòng)性，導(dǎo)致利率下跌，國(guó)債期貨上漲
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A.做多國(guó)債基差
B.做空國(guó)債基差
C.買入國(guó)債期貨
D.賣出國(guó)債期貨
A.25
B.15
C.20
D.5
A.更便宜
B.更昂貴
C.相同
D.無(wú)法確定
A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”和“最便宜可交割券的久期/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子”
A.7.654%
B.3.75%
C.11.53%
D.-3.61%
最新試題
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。