A.做多
B.做空
C.平倉空頭頭寸
D.買遠月合約，賣近月合約
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.釋放流動性，導致利率下跌，國債期貨上漲
B.釋放流動性，導致利率上漲，國債期貨下跌
C.收縮流動性，導致利率上漲，國債期貨下跌
D.收縮流動性，導致利率下跌，國債期貨上漲
A.做多國債基差
B.做空國債基差
C.買入國債期貨
D.賣出國債期貨
A.25
B.15
C.20
D.5
A.更便宜
B.更昂貴
C.相同
D.無法確定
A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/對應的轉換因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/對應的轉換因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/對應的轉換因子”和“最便宜可交割券的久期/對應的轉換因子”
最新試題
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。