A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
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A.無限的上行收益,無限的下行風(fēng)險(xiǎn)
B.有限的上行收益,有限的下行風(fēng)險(xiǎn)
C.無限的上行風(fēng)險(xiǎn),有限的下行收益
D.有限的上行風(fēng)險(xiǎn),無限的下行收益
A.做多一手行權(quán)價(jià)格為4500的看漲期權(quán),同時(shí)做空一手行權(quán)價(jià)格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價(jià)格為4600的看跌期權(quán),同時(shí)做多一手行權(quán)價(jià)格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價(jià)格為4600的看漲期權(quán),做空一手行權(quán)價(jià)格為4500的看漲期權(quán),做空一手行權(quán)價(jià)格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價(jià)格為4600的看漲期權(quán),做多一手行權(quán)價(jià)格為4500的看漲期權(quán),做多一手行權(quán)價(jià)格為4700的看漲期權(quán)
A.看漲期權(quán)構(gòu)成的牛市價(jià)差策略(Bull SpreaD)
B.看漲期權(quán)構(gòu)成的熊市價(jià)差策略(Bear SpreaD)
C.看漲期權(quán)構(gòu)成的蝶式價(jià)差策略(Butterfly SpreaD)
D.看漲期權(quán)構(gòu)成的比率價(jià)差策略(CallRatio SpreaD.)
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A.20,-30,牛市價(jià)差策略
B.20,-30,熊市價(jià)差套利
C.30,-20,牛市價(jià)差策略
D.30,-20,熊市價(jià)差策略
最新試題
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
隨著股票價(jià)格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。