A.增大
B.減小
C.不變
D.其他選項都不對
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A.波動率通常用于描述標的資產(chǎn)價格的變化程度
B.歷史波動率是基于對標的資產(chǎn)在過去歷史行情中的價格變化而統(tǒng)計得出
C.隱含波動率是期權市場對標的資產(chǎn)在期權存續(xù)期內(nèi)波動率的預期
D.對于某個月份的期權，歷史波動率和隱含波動率都是不變的
A.期權權利金價格的波動
B.無風險收益率的波動
C.標的資產(chǎn)價格的波動
D.期權行權價格的波動
A.已實現(xiàn)波動率
B.隱含波動率
C.歷史波動率
D.條件波動率
A.價格方差
B.價格標準差
C.收益率方差
D.收益率標準差
A.標的資產(chǎn)價格的微小變化幾乎不會引起期權價格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標的資產(chǎn)價格的較大變化不會引起期權價格的變化
D.每買一手看跌期權，同時賣一手標的資產(chǎn)
最新試題
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。