A.提前錯(cuò)后法
B.配對(duì)管理法
C.BSI法
D.LSI法
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A.在不同日期的兩筆外匯交易，交易的貨幣相同，數(shù)量近似相等，一筆是外匯的買(mǎi)入交易，另一筆是外匯的賣(mài)出交易
B.在同一交易日買(mǎi)入和賣(mài)出數(shù)量近似相等的貨幣
C.即期買(mǎi)入一種貨幣，同時(shí)買(mǎi)入另一種貨幣的遠(yuǎn)期合約
D.雙方約定在未來(lái)某一時(shí)刻按約定的匯率買(mǎi)賣(mài)外匯
A.賣(mài)出2手歐元兌美元期貨合約
B.買(mǎi)入2手歐元兌美元期貨合約
C.賣(mài)出3手歐元兌美元期貨合約
D.買(mǎi)入3乎歐元兌美元期貨合約
A.買(mǎi)入28手歐元期貨合約
B.賣(mài)出28手歐元期貨合約
C.買(mǎi)入27手歐元期貨合約
D.賣(mài)出27手歐元期貨合約
A.人民幣貶值，遠(yuǎn)期合約頭寸盈利
B.人民幣升值，遠(yuǎn)期合約頭寸虧損
C.日元升值，遠(yuǎn)期合約頭寸虧損
D.日元升值，遠(yuǎn)期合約頭寸盈利
A.貶值4%
B.升值4%
C.維持不變
D.升值2%
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買(mǎi)入股指期貨。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。