A.2%
B.5%
C.8%
D.15%
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A.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差
B.夏普比率中基金收益率和無風險收益率應用平均值的原因，是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對總波動性權衡后的回報率，即單位總風險下的超額回報率
D.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風險超額回報率越高，基金業(yè)績越好
A.絕對收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型
A.特雷諾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.資產(chǎn)定價模型
最新試題
2013年12月31日，某股票基金資產(chǎn)凈值為2億元，到2014年12月31日，該基金資產(chǎn)凈值變?yōu)?.2億元，假設該基金凈值變化來源僅為資產(chǎn)增值和分紅收入的再投資，則該基金在2014年的收益率為（）。
某投資組合平均收益率為14%，收益率標準差為21%，貝塔值為1.15，若無風險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
關于相對收益和絕對收益，以下表述錯誤的是（）。
已知無風險利率、基金的平均收益率及基金的標準差，可以計算（）。
CFA協(xié)會設立全球投資業(yè)績標準（GIPS）的作用是（）。
下列說法錯誤的是（）。
根據(jù)全球投資業(yè)績標準關于收益率計算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計算組合群的收益，并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權計算。
下列關于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準的表述不正確的是（）。
CFA協(xié)會設立全球投資業(yè)績標準（GIPS）是為了（）。
有些基金公司會選擇在對自己有利的時候公布業(yè)績，所以我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是（）。