A.均值－方差分析方法
B.投資組合有效邊界模型
C.經(jīng)濟周期
D.風險平價理論
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你可能感興趣的試題
A.資產(chǎn)配置按照范圍可以分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置和資產(chǎn)混合配置
B.戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置是在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的基礎上根據(jù)市場的短期變化，對具體的資產(chǎn)比例進行微調(diào)
C.不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同
D.資產(chǎn)配置按照范圍可以分為全球資產(chǎn)配置、股票及債券資產(chǎn)配置和行業(yè)風格資產(chǎn)配置
A.收益高
B.不需要輸入預期收益率
C.根據(jù)波動率相等確定資產(chǎn)類別比例
D.提高夏普比率
A.低參數(shù)敏感性
B.融入投資經(jīng)理觀點
C.不需要對資產(chǎn)收益率預期做判斷
D.利用資產(chǎn)的低相關屬性
最新試題
風險承受能力較高的投資者將選擇較高風險的投資組合。（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風險收益目標的資產(chǎn)組合。
下列哪些是風險平價理論的特點？（）
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風險資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。
資產(chǎn)配置的目標在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風險之間的關系，因而短期投資者最低風險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風險戰(zhàn)略大不相同。（）
恒定混合策略在市場變動時的行動方向是（）。
一般而言，劃分系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險采用的是情景綜合分析法。（）
下列關于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。