單項選擇題蒙特卡羅模擬法是通過（）市場價格變化得到組合損益的n種可能結(jié)果，從而在觀察到的損益分布基礎(chǔ)上通過分位數(shù)計算VaR。
A.歷史
B.統(tǒng)計數(shù)據(jù)
C.數(shù)理抽樣
D.隨機數(shù)模擬
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1.單項選擇題歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（）分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計。
A.成分組成
B.概率
C.風險偏好
D.未來損益
2.單項選擇題（）計算VaR時，其市場價格的變化是通過隨機數(shù)模擬得到。
A.局部估值法
B.德爾塔-正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
3.單項選擇題國際清算銀行規(guī)定的作為計算銀行監(jiān)管資本VaR持有期為10天，置信水平通常選擇（）。
A.90%～99%
B.90%～95%
C.95%～99%
D.95%～99.9%
4.單項選擇題（）是使用合理的金融理論和數(shù)理統(tǒng)計理論，定量地對給定的資產(chǎn)所面臨的市場風險給出全面的度量。
A.名義值法
B.敏感性法
C.波動性法
D.VaR法
5.單項選擇題VaR方法是（）開發(fā)的。
A.聯(lián)合投資管理公司
B.美國摩根
C.費納蒂
D.米勒
最新試題
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）
題型：判斷題
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
題型：判斷題
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
題型：判斷題
金融工程通過設(shè)計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
題型：判斷題
VaR法在風險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）
題型：判斷題
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
題型：判斷題
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
題型：判斷題
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
題型：判斷題
名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
題型：判斷題
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
題型：判斷題