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VaR法在風(fēng)險(xiǎn)測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險(xiǎn)測度的主流。（）

期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對它們而言無關(guān)緊要。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險(xiǎn)測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

套期保值要求在一個(gè)市場進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場建立同等數(shù)量的空頭。（）

金融工程通過設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）

風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價(jià)的計(jì)算過程，擺脫了定價(jià)方法對投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。（）

套利是投資者針對暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為，希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）

金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）

若兩個(gè)不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會。（）

熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）