A.對于有負(fù)債的機構(gòu)，應(yīng)同時考慮負(fù)債
B.不同的負(fù)債可能會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果
C.這一過程稱為資產(chǎn)與負(fù)債最優(yōu)化過程
D.有效市場前沿是在同一期望投資收益率下風(fēng)險最大的資產(chǎn)組合
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.計算組合的期望收益率
B.計算資產(chǎn)配置的風(fēng)險
C.計算預(yù)期收益率的峰度
D.確定有效市場前沿
A.歷史數(shù)據(jù)法
B.情景綜合分析法
C.有效市場前沿法
D.技術(shù)分析法
A.風(fēng)險厭惡
B.風(fēng)險中性
C.風(fēng)險偏好
D.流動性偏好
A.方差度量法
B.情景綜合分析法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法
A.方差度量法
B.收益預(yù)期范圍度量法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法
最新試題
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）
在市場多變的情況下，如果客戶風(fēng)險承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）
不同的負(fù)債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）
運用動態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化。（）
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險采用的是情景綜合分析法。（）
下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點？（）
當(dāng)股票先上升后下降時，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動因素包括（）。
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
恒定混合策略在市場變動時的行動方向是（）。