判斷題套利定價理論認為，如果市場上不存在套利組合，那么市場就不存在套利機會。（）
最新試題
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
題型：判斷題
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。（）
題型：判斷題
滬深300現貨組合是期現套利的主要選擇。（）
題型：判斷題
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
題型：判斷題
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協議市場風險補充規(guī)定。（）
題型：判斷題
如果投資者預測股市將大幅下調，投資組合β系數將變大。（）
題型：判斷題
套利是投資者針對暫時出現的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預期的時間內能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）
題型：判斷題
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。（）
題型：判斷題
套期保值要求在一個市場進行一定數量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數量的空頭。（）
題型：判斷題
期現套利與現貨并沒有實質性聯系，現貨風險對它們而言無關緊要。（）
題型：判斷題