A.個股互換交易
B.個股權(quán)證交易
C.個股期權(quán)交易
D.個股遠期交易
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你可能感興趣的試題
A.正向套利
B.套期保值
C.反向套利
D.投機交易
A.股指期貨交易采用保證金制度
B.股指期貨實行現(xiàn)金交割
C.股指期貨交易采用大戶報告制度
D.股指期貨交易采用限倉制度
A.現(xiàn)金交割
B.由交易所決定交割的方式
C.依賣方的決定將股票交給買方
D.依買方的意愿決定以何種股票交割
A.再投資風險
B.融資風險
C.利率風險
D.非系統(tǒng)性風險
A.英國金融時報股票指數(shù)
B.標準普爾500指數(shù)
C.道·瓊斯平均系列指數(shù)
D.香港恒生指數(shù)
最新試題
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
股指期貨自身的特殊性有（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風險管理工具。（）
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。