A.股指期貨合約采用實物交割方式
B.股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以收盤價為基準(zhǔn)，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約
C.滬深300股指期貨的交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)的收盤價
D.中國金融期貨交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結(jié)算價進行調(diào)整
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1手50手100手
B.10手50手100手
C.1手5手100手
D.1手5手10手
A.10手
B.100手
C.1000手
D.10000手
A.±5％
B.±8％
C.±10％
D.±20％
A.41萬元
B.82萬元
C.120萬元
D.123萬元
A.30萬元
B.40萬元
C.50萬元
D.90萬元
最新試題
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
投資者進行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。