A.10
B.20
C.30
D.50
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A.外匯期貨
B.股指期貨
C.股票期貨
D.利率期貨
A.82.5萬(wàn)元
B.54.56萬(wàn)元
C.8.25萬(wàn)元
D.27.28萬(wàn)元
A.跨月套利
B.跨市場(chǎng)套利
C.跨品種套利
D.投機(jī)
A.投機(jī)交易
B.套期保值交易
C.套利交易
D.價(jià)差交易
A.確定交易規(guī)模
B.確定相應(yīng)的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無(wú)套利區(qū)間
最新試題
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。