單項選擇題某人的期貨初始保證金為250萬元。假定201×年11月26日，他在滬深300股指期貨12月合約的報價為4000點開倉買入11張IF1×12合約。11月27日，IF1×12合約的當日結算價為3750點，截至27日，該客戶的虧損額為（）。
A.82.5萬元
B.54.56萬元
C.8.25萬元
D.27.28萬元
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1.單項選擇題日經225指數期貨交易同時在日本、新加坡和美國進行，交易者可利用兩個相同合約之間的價格差進行（）。
A.跨月套利
B.跨市場套利
C.跨品種套利
D.投機
2.單項選擇題如果臨近合約到期，股指期貨價格與股票現貨價格出現超過交易成本的價差時，交易者會通過（），使股指期貨價格與股票現貨價格漸趨一致。
A.投機交易
B.套期保值交易
C.套利交易
D.價差交易
3.單項選擇題從事套利交易活動考慮的首要問題是（）。
A.確定交易規(guī)模
B.確定相應的期貨合約數量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無套利區(qū)間
4.單項選擇題如果股指期貨價格與股票現貨價格的價差大于持有成本，套利者就會（）。
A.賣出股指期貨合約，同時賣出現貨股票
B.買入股指期貨合約，同時買入現貨股票
C.買入股指期貨合約，同時借入現貨股票賣出并在期貨合約到期時交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約，同時買入現貨股票并在期貨合約到期時用于交割
5.單項選擇題影響無套利區(qū)間幅寬的主要因素是（）。
A.股票指數
B.持有期
C.市場沖擊成本和交易費用
D.交易規(guī)模
最新試題
在計算買賣期貨合約數的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數就與β系數的大小有關。
題型：多項選擇題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
題型：多項選擇題
以股票和股票指數為標的資產的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。（）
題型：判斷題
投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。
題型：多項選擇題
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
題型：多項選擇題
熔斷機制可以在價格出現異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
題型：判斷題
假設4月1日現貨指數為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數股息率為l％，則（）。
題型：多項選擇題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數是（）。
題型：多項選擇題
股指期貨自身的特殊性有（）。
題型：多項選擇題
關于股票指數，下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題