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當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

以下說法正確的是（）。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。