單項選擇題某公司于3月10日投資證券市場300萬美元，購買了A、B、C三種股票，分別投入100萬美元，三只股票與S&P500的β系數(shù)分別為0．9、1.5、2.1。此時的S8LP500現(xiàn)指為1430點。因擔心股票下跌造成損失，公司決定做套期保值。若6月份到期的S&P500指數(shù)期貨合約的期貨指數(shù)為1450點，合約乘數(shù)為250美元，公司需要賣出（）張合約才能達到保值效果。
A.10
B.13
C.18
D.25
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1.單項選擇題某投資者看好三只股票，擬各投入100萬元。因300萬元存款5個月后到期，便買進股指期貨進行保值。3只股票的貝塔系數(shù)為1.5、1.3、0.8，假定相應期指為1500點，每點乘數(shù)為100元，則應買進（）張股指期貨合約。
A.15
B.20
C.24
D.35
2.單項選擇題假設有一攬子股票組合與某指數(shù)構成完全對應，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利，則該股票組合3個月的合理價格應該是（）元。
A.1004900
B.1010000
C.1015000
D.1025050
3.單項選擇題3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元，則需要交易的期貨合約張數(shù)是（）張。
A.34
B.43
C.62
D.64
4.單項選擇題國內某證券投資基金在某年9月2日時，其收益率已達到50%，鑒于后市不太明朗，下跌的可能性很大，為了保持這一業(yè)績到12月，決定利用滬深300股指期貨實行保值。假定其股票組合的現(xiàn)值為2.24億元，并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9。假定9月2日時的現(xiàn)貨指數(shù)為5400點，而12月到期的期貨合約為5650點。該基金要賣出（）手，12月到期的期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效。
A.132
B.130
C.119
D.115
5.單項選擇題4月1日，某股票指數(shù)為2800點，市場年利率為5%，年股息率為1.5%，若采用單利計算法，則6月30日交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論價格為（）點
A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
最新試題
滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
題型：多項選擇題
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
題型：多項選擇題
以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
關于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
關于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
題型：多項選擇題
假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
題型：多項選擇題
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
題型：多項選擇題
股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?。
題型：多項選擇題
在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）
題型：判斷題