某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
如果后市上漲，標(biāo)的物的價格為986美分／蒲式耳，則該套利的最大風(fēng)險為（）美分／蒲式耳。
A.5.7
B.6
C.20
D.26
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3月24日，某投資者賣出1張9月期貨看跌期權(quán)合約，執(zhí)行價格為450美分／蒲式耳，權(quán)利金為42美分／蒲式耳。根據(jù)上述信息回答下列問題。
若到期時期貨合約價格為400美分／蒲式耳，則到期時該投資者盈虧情況為（）。（不計手續(xù)費，1張=5000蒲式耳）
A.盈利250美元
B.虧損250美元
C.虧損400美元
D.盈虧平衡
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關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風(fēng)險，只涉及匯率風(fēng)險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險管理的工具。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。