A.認股價格
B.認股期限
C.認股數(shù)量
D.認股方式
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A.金融期貨合約期權(quán)
B.外匯期權(quán)
C.利率期權(quán)
D.股票期權(quán)
A.外匯期貨
B.股票期貨
C.利率期貨
D.股價指數(shù)期貨
A.市場價格
B.買入價格
C.賣出價格
D.協(xié)議價格
A.多頭套期保值
B.空頭套期保值
C.交叉套期保值
D.平行套期保值
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.紐約證券交易所
D.美國堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
最新試題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例?()
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
認股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。
浮動貨幣互換的浮動就相當于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風險的。