A．二者相關(guān)系數(shù)為l時，說明兩種資產(chǎn)的投資收益情況是完全正相關(guān)關(guān)系
B．二者相關(guān)系數(shù)為－1時，說明兩種資產(chǎn)的投資收益情況完全負(fù)相關(guān)關(guān)系
C．二者相關(guān)系數(shù)為0時，說明兩種資產(chǎn)的投資收益之間沒有任何關(guān)系
D．二者相關(guān)系數(shù)位于(－1，1)之間且不等于0，則所有資產(chǎn)均是無風(fēng)險資產(chǎn)
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你可能感興趣的試題
A．投資風(fēng)險偏好
B．流動性需求
C．時間跨度需求
D．市場上實際的投資限制
A．一般是一種建立在一些分析工具基礎(chǔ)之上的客觀、量化的過程
B．資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，屬于以價值為導(dǎo)向調(diào)整的過程
C．資產(chǎn)配置規(guī)則能夠客觀地測度出哪一種資產(chǎn)類別已經(jīng)失去市場的注意力，并引導(dǎo)投資者進入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類別
D．資產(chǎn)配置一般遵循回歸均衡的原則
A．買人并持有策略要求市場流動性較小
B．恒定混合策略要求市場流動性適度
C．投資組合保險策略要求市場流動性較小
D．投資組合保險策略要求市場流動性較高
A．歷史數(shù)據(jù)法
B．系列數(shù)據(jù)法
C．預(yù)測數(shù)據(jù)法
D．情景綜合分析法
A．投資組合保險策略
B．買入并持有戰(zhàn)略
C．戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D．恒定混合策略
最新試題
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
美國經(jīng)濟學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
投資組合保險的形式包括（）。
運用動態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化。（）
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對所有組合進行檢驗。（）
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
同等風(fēng)險的情況下，全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。（）
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。