A. 存在一階正自相關(guān)
B. 存在一階負(fù)相關(guān)
C. 不存在序列相關(guān)
D. 存在序列相關(guān)與否不能斷定
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A. 存在完全的正自相關(guān)
B. 存在完全的負(fù)自相關(guān)
C. 不存在自相關(guān)
D. 不能判定
A. 利用DW統(tǒng)計(jì)量值求出
B. Cochrane-Orcutt法
C. Durbin兩步法
D. 移動(dòng)平均法
已知模型的形式為Yt=β0+β1X1t+ut，在用實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的時(shí)候，測(cè)得DW統(tǒng)計(jì)量為0.6453，則廣義差分變量是（）
A.A
B.B
C.C
D.D
A. 解釋變量為非隨機(jī)的
B. 被解釋變量為非隨機(jī)的
C. 線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量
D. 隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸
A. 無多重共線性假定成立
B. 同方差假定成立
C. 零均值假定成立
D. 解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定成立
最新試題
在簡(jiǎn)單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個(gè)模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)質(zhì)就是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)量分析。
對(duì)于被解釋變量平均值預(yù)測(cè)與個(gè)別值預(yù)測(cè)，（）。
在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無區(qū)別。
論述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)政策制定中的作用和重要性。
如何通過樣本觀測(cè)值正確的估計(jì)總體模型中的參數(shù)，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容。
在計(jì)量模型中，X、Y代表參數(shù)和表示變量。
對(duì)于被解釋變量平均值預(yù)測(cè)與個(gè)別值預(yù)測(cè)區(qū)間，（）。
請(qǐng)簡(jiǎn)述工具變量法的基本思想。
無多重共線性是簡(jiǎn)單線性回歸模型的古典假定之一。