A.買入；賣出
B.買入；買入
C.賣出；買入
D.賣出；賣出
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A.風(fēng)險有限，盈利有限
B.風(fēng)險有限，盈利無限
C.風(fēng)險無限，盈利有限
D.風(fēng)險無限，盈利無限
A.高；低
B.高；高
C.低；低
D.低；高
A.垂直價差套利策略
B.備兌開倉
C.蝶式期權(quán)策略
D.賣出開倉策略
A.牛市價差期權(quán)策略
B.買入認購期權(quán)
C.賣出認購期權(quán)
D.賣出認沽期權(quán)
A.風(fēng)險有限，盈利有限
B.風(fēng)險有限，盈利無限
C.風(fēng)險無限，盈利有限
D.風(fēng)險無限，盈利無限
最新試題
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
期權(quán)合約面值是指（）
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
對于ETF為標的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標的前收盤價）
以下為虛值期權(quán)的是（）。
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
衍生品保證金賬戶的功能有（）