A.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)標的資產(chǎn)不同
B.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)的到期日不同
C.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)對應(yīng)的波動率不同
D.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)行權(quán)價格不同
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A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正確
A.delta的變化與標的股票的變化比值
B.期權(quán)價值的變化與標的股票波動率變化的比值
C.期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D.期權(quán)價值變化與利率變化的比值
A.-2
B.2
C.3
D.5
A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉
D.賣出開倉
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
最新試題
以下為虛值期權(quán)的是（）。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
備兌開倉的交易目的是（）。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）