A、買入牛市差價期權(quán)組合
B、賣出認(rèn)購期權(quán)
C、買入認(rèn)購期權(quán)
D、賣出認(rèn)沽期權(quán)
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A、蘋果認(rèn)沽期權(quán)
B、蘋果認(rèn)購期權(quán)
C、S&P500認(rèn)沽期權(quán)
D、S&P500認(rèn)購期權(quán)
A、1
B、6
C、11
D、-5
A、-5
B、10
C、-6
D、5
A、8
B、6
C、-5
D、0
A、其它條件不變，離到期時間越遠(yuǎn)，時間溢價越大
B、隨著到期日臨近，期權(quán)的時間價值逐漸減為0
C、認(rèn)購期權(quán)處于虛值狀態(tài)仍可按正的價格出售是因為標(biāo)的價格仍具有波動性
D、期權(quán)時間價值和貨幣時間價值都是時間越長價值越大，二者是相同的概念
最新試題
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強行平倉（）
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。