A、4月行權價格為50的認沽期權，期權價格0.1元
B、4月執(zhí)行價格為60的認沽期權，期權價格0.2元
C、4月執(zhí)行價格為69的認沽期權，期權價格2.2元
D、4月執(zhí)行價格為75的認沽期權，期權價格5.15元
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A、買入牛市差價期權組合
B、賣出認購期權
C、買入認購期權
D、賣出認沽期權
A、蘋果認沽期權
B、蘋果認購期權
C、S&P500認沽期權
D、S&P500認購期權
A、1
B、6
C、11
D、-5
A、-5
B、10
C、-6
D、5
A、8
B、6
C、-5
D、0
最新試題
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
期權合約面值是指（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結果調整成份股。
合約單位調整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結算。
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應的所有期權合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結算（具體方法待定）
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構造領口策略。（）
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做（）