A.認沽期權權權利金；認沽期權權利金
B.賣出認沽期權開倉所使用的保證金+認沽期權權利金；認沽期權權利金
C.賣出認沽期權開倉所使用的保證金-認沽期權權利金；認沽期權權利金
D.賣出認沽期權開倉所使用的保證金；認沽期權權利金
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A..GA.mmA.
B..ThE.tA.
C..Rho
D..VE.gA.
A..投資組合價值變化與利率變化的比率
B..期權價格變化與波動率的變化之比
C..組合價值變動與時間變化之間的比例
D..D.E.ltA.值得變化與股票價格的變動之比
A..9.9元
B..10.1元
C..11.9元
D..12.1元
A..1元
B..2元
C..3元
D..4元
A..備兌開倉到期日損益=股票損益+期權損益
B..備兌開倉到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權權利金權益-期權內在價值
C..備兌開倉到期日損益=賣出期權收益-期權內在價值
D..備兌開倉到期日損益=股票損益-期權損益
最新試題
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。
若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
下列關于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權合約單位為1000）
對于權利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調整（）
衍生品保證金賬戶的功能有（）