單項選擇題假設股票市場收益率遵從單指數結構。一個投資基金分析了500只股票，希望從中找出平均方差有效資產組合。他們需要計算（）個公司方差的估計值，以及（）個宏觀經濟的方差。
A.500；1
B.500；500
C.124750；1
D.124750；500
E.250000；500
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1.單項選擇題假設股票市場收益率遵從單指數結構。一個投資基金分析了200只股票，希望從中找出平均方差有效資產組合。他們需要計算（）個期望收益率的估計值，以及（）個對宏觀經濟的敏感性系數。
A.200；19900
B.200；200
C.19900；200
D.19900；19900
E.以上各項均不準確
2.單項選擇題假設股票市場收益率并不遵從單指數結構。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產組合。他們需要計算（）個協(xié)方差。
A.45
B.100
C.4950
D.10000
E.以上各項均不準確
3.單項選擇題假設股票市場收益率并不遵從單指數結構。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產組合。他們需要計算（）個期望收益率和（）個方差。
A.100；100
B.100；4950
C.4950；100
D.4950；4950
E.以上各項均不準確
4.單項選擇題美林公司對一個歷史數據的樣本用回歸的方法估計出埃克森公司股票的貝塔值為1.2，那么美林公司認為修正的貝塔值應該是（）。
A.1.20
B.1.32
C.1.13
D.1.0
E.以上各項均不準確
5.單項選擇題如果回歸方程計算出一個公司的貝塔值為0.6，美林公司將認為修正的貝塔值應為（）。
A.大于零小于0.6
B.在0.6和1.0之間
C.在1.0和1.6之間
D.大于1.6
E.小于或等于零
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題型：單項選擇題
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題型：單項選擇題
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題型：單項選擇題