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問答題 股票提供的預(yù)期收益率為18%，其標準差為22%。黃金提供的預(yù)期收益率為10%，標準差為30%。
a.根據(jù)黃金在平均收益率和波動性上的明顯劣勢，有人會愿意持有它嗎？如果有，請用圖形表示這樣做的理由。
b.由上面的數(shù)據(jù)，再假設(shè)黃金與股票的相關(guān)系數(shù)為1，重新回答a問題。畫圖表示為什么有人會或不會在他的資產(chǎn)組合中持有黃金。這一系列有關(guān)期望收益率、標準差、相關(guān)性的假設(shè)代表了證券市場的均衡嗎？

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1.問答題 一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金，第二種是長期政府債券與公司債券基金，第三種是回報率為8%的以短期國庫券為內(nèi)容的貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如下：

基金回報率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。
假設(shè)投資者面對同樣的機會集合，但是不能夠借款。投資者希望只由股票與債券構(gòu)成期望收益率為24%的資產(chǎn)組合。合適的投資比率是多少？由此的標準差是多少？如果投資者被允許以無風險收益率借款，那么投資者的標準差可以降低多少？

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2.問答題 一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金，第二種是長期政府債券與公司債券基金，第三種是回報率為8%的以短期國庫券為內(nèi)容的貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如下：

基金回報率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。
如果投資者只用兩種風險基金進行投資并且要求14%的收益率，那么投資者資產(chǎn)組合中的投資比率是怎樣安排的？

參考答案：

3.問答題 一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金，第二種是長期政府債券與公司債券基金，第三種是回報率為8%的以短期國庫券為內(nèi)容的貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如下：

基金回報率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。

投資者對他的資產(chǎn)組合的期望收益率要求為14%，并且在最佳可行方案上是有效率的。
a.投資者資產(chǎn)組合的標準差是多少？
b.投資在短期國庫券上的比率以及在其他兩種風險基金上的投資比率是多少？

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4.問答題 一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金，第二種是長期政府債券與公司債券基金，第三種是回報率為8%的以短期國庫券為內(nèi)容的貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如下：

基金回報率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。
最優(yōu)資本配置線下的最優(yōu)酬報與波動性比率是多少？

參考答案：

5.問答題 一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金，第二種是長期政府債券與公司債券基金，第三種是回報率為8%的以短期國庫券為內(nèi)容的貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如下：

基金回報率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。
計算出最優(yōu)風險資產(chǎn)組合下每種資產(chǎn)的比率以及期望收益與標準差。

參考答案：

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