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在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標準差會趨于變小，相應(yīng)的t值會趨于變大。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。

對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗結(jié)果是統(tǒng)計顯著的則意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。

任何兩個計量經(jīng)濟模型的2R都是可以比較的。

雙對數(shù)模型中的斜率表示因變量對自變量的彈性。

一個聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個聯(lián)立方程模型中可能是內(nèi)生變量。

線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。

杜賓—瓦爾森檢驗?zāi)軌驒z驗出任何形式的自相關(guān)。

在異方差的情況下，OLS估計量誤差放大的原因是從屬回歸的2R變大。

識別的階條件僅僅是判別模型是否可識別的必要條件而不是充分條件。