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異方差會(huì)使OLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估，而自相關(guān)會(huì)使其低估。

隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值是一回事。

異方差問(wèn)題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。

識(shí)別的階條件僅僅是判別模型是否可識(shí)別的必要條件而不是充分條件。

為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m類(lèi)，則要引入m個(gè)虛擬變量。

多重共線(xiàn)性是總體的特征。

內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。

判定系數(shù)2R的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。

在存在接近多重共線(xiàn)性的情況下，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)趨于變小，相應(yīng)的t值會(huì)趨于變大。

線(xiàn)性回歸模型意味著變量是線(xiàn)性的。