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A.套利的可行性
B.預(yù)期利潤
C.交易策略
D.風險評估
A.進行套期保值的品種是與自身生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的品種合約，同時應(yīng)了解所選擇商品期貨合約的標準化規(guī)定、交割規(guī)定
B.可以試圖用套期保值來獲取更多收益
C.要認清市場的潛在風險，合理分配資金
D.要關(guān)注國內(nèi)經(jīng)濟動向，時時了解供需情況及相關(guān)政策，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目的及時調(diào)整套期保值方案
A.入市后，期貨價格下跌，期貨頭寸被套，則積極組織聯(lián)系運輸、倉儲庫容，熟悉交割環(huán)節(jié)和手續(xù)，及時籌集資金，準備交割接貨
B.入市后，期貨價格大幅上漲，現(xiàn)貨價格變動幅度遠遠小于期貨價格變動幅度，賬面浮盈較大，如果距離現(xiàn)貨交割時間很長，價格走勢出現(xiàn)見頂跡象，可以適時平倉部分或全部頭寸，形成動態(tài)比率套期保值，將超額利潤落袋為安，等待價格回落的二次保值機會；如果期貨與現(xiàn)貨價格變動幅度相當、距離現(xiàn)貨合同履約時間較短，則耐心等待到期采購現(xiàn)貨鋼材、履約供貨合同，同時平倉期貨保值頭寸，實現(xiàn)完全保值
C.市場波動頻繁，區(qū)間震蕩，則可以在積極組織準備現(xiàn)貨交割的同時，在期貨市場上動用較小部分頭寸，進入成本區(qū)間下沿逢低買進，進入厚利區(qū)間上沿逢高賣出平倉，反復(fù)操作，獲取區(qū)間收益
D.以上描述均正確
最新試題
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當標的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者（）。
某年7月中旬，某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）