某期權交易所2017年3月20日對ABE公司的期權報價如下：
金額單位：元
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A.風險中性的投資者不需要額外的收益補償其承擔的風險
B.股票價格的上升百分比就是股票投資的利率
C.風險中性原理下，所有證券的期望報酬率都是無風險利率
D.將期權到期日價值的期望值用無風險利率折現可以獲得期權價值
A.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權估值時，要從估值中扣除期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現值
B.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權估值時，要從估值中加上期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現值
C.模型中的無風險利率應采用政府債券按連續(xù)復利計算的到期報酬率
D.股票報酬率的標準差可以使用連續(xù)復利的歷史報酬率來估計
A.較長的到期時間，能增加期權的價值
B.股價的波動率增加會使期權價值增加
C.無風險利率越高，看漲期權的價值越高，看跌期權的價值越低
D.看漲期權價值與期權有效期內預計發(fā)放的紅利大小呈正向變動，而看跌期權與預計發(fā)放的紅利大小呈反向變動
A.期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分，時間溢價=期權價值一內在價值
B.未來不確定性越強，期權時間溢價越大
C.如果已經到了到期時間，期權的價值就只剩下內在價值
D.時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
最新試題
計算利用復制原理所建組合中借款的數額為多少？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
某股票的現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為l0元，看跌期權的價格為（）元。
下列有關看漲期權價值表述正確的有（）。
某看跌期權標的資產現行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權處于（）。
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中，正確的是（）。
期權的價值為多少？
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。