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A.75
B.81
C.90
D.106
A.上證50ETF期權(quán)
B.滬深300股指期權(quán)
C.中國平安股票期權(quán)
D.以股指期貨為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)
A.在3069以上存在反向套利機會
B.在3069以下存在正向套利機會
C.在3034以上存在反向套利機會
D.在2999以下存在反向套利機會
A.4094.8
B.4100.6
C.5004.8
D.5011.8
A.上一個交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價的±12％
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±10％
C.上一個交易日滬深300股指期貨結(jié)算價的±10％
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±12％
最新試題
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
當(dāng)遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）
股指期貨自身的特殊性有（）。
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。