單項(xiàng)選擇題某債券的修正久期為3．5年，價(jià)格為98．50元，到期收益率為6％，則當(dāng)利率下降1％時(shí)，債券的價(jià)格將（）。

A.下降3.45元
B.上升3.45元
C.下降3.25元
D.上升3.25元


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1.單項(xiàng)選擇題一只零息債券的面值為100元，期限為2年，其到期收益率為4％，則下列論述錯(cuò)誤的是（）。

A.其麥考利久期為2年
B.其修正久期為1.92年
C.其價(jià)格為92.46元
D.若利率上升1％，則該債券的價(jià)格將下降1.85元

2.單項(xiàng)選擇題反轉(zhuǎn)收益曲線(xiàn)意味著（）。

A.短期債券收益率較低，而長(zhǎng)期債券收益率較高
B.長(zhǎng)短期債券收益率基本相等
C.短期債券和長(zhǎng)期債券收益率差距較大
D.短期債券收益率較高，而長(zhǎng)期債券收益率較低

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于債券久期說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生小幅度變化時(shí)，債券價(jià)格的變化與債券的久期近似成正比
B.債券的麥考利久期等于債券各現(xiàn)金流的平均到期時(shí)間
C.所有債券的麥考利久期都小于其到期期限
D.債券組合的久期等于組合中每個(gè)債券久期的加權(quán)平均，權(quán)重即為各債券在組合中的價(jià)值比重

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于到期收益率與當(dāng)期收益率的論述錯(cuò)誤的是（）。

A.債券市場(chǎng)價(jià)格越接近債券面值，期限越短，則其當(dāng)期收益率就越接近到期收益率
B.當(dāng)期收益率的變動(dòng)總是預(yù)示著到期收益率的同向變動(dòng)
C.債券市場(chǎng)價(jià)格等于債券面值，則其當(dāng)期收益率等于到期收益率
D.若債券市場(chǎng)價(jià)格大于債券面值，則其當(dāng)期收益率低于到期收益率