單項選擇題以下說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險敏感度指標(biāo)是風(fēng)險因子的變化對組合價值的影響程度
B.貝塔系數(shù)是常用的風(fēng)險敏感度指標(biāo)之一
C.久期是常用的風(fēng)險敏感度指標(biāo)之一
D.風(fēng)險敏感度是對風(fēng)險因子的暴露程度


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1.單項選擇題以下關(guān)于風(fēng)險敞口的說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險敞口是對風(fēng)險因子的暴露程度
B.可以通過多個維度測量風(fēng)險敞口
C.所有風(fēng)險敞口都可直接測量
D.在某些多因子模型中，可以用偏離多少個標(biāo)準(zhǔn)差來衡量對該因子的風(fēng)險敞口

2.單項選擇題以下說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險價值常用計算方法有參數(shù)法、歷史模擬法與蒙特卡洛法。
B.某投資組合在持有期l年，置信水平為90％的情況下，若風(fēng)險價值為-0.55％，則該組合在1年中損失有90％的可能性超過-0.55％。
C.參數(shù)法又稱方差-協(xié)方差法
D.參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值

3.單項選擇題關(guān)于風(fēng)險價值計算方法，以下說法不正確的是（）。

A.參數(shù)法以風(fēng)險因子收益率服從某種概率分布為假設(shè)
B.歷史模擬法根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險價值
C.歷史模擬法需要在事先確定風(fēng)險因子收益率概率分布
D.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風(fēng)險因子的概率分布模型

4.單項選擇題以下各項不屬于市場風(fēng)險的是（）。

A.利率風(fēng)險
B.購買力風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險

5.單項選擇題投資風(fēng)險包括（）。

A.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險
B.政策風(fēng)險、匯率風(fēng)險與購買力風(fēng)險
C.經(jīng)濟周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險與流動性風(fēng)險
D.信用風(fēng)險、政策風(fēng)險與匯率風(fēng)險