A.7.24％
B.7.49％
C.8.01％
D.8.24％
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A.在計(jì)算特雷諾比率時(shí)，使用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.詹森α表示超過(guò)CAPM模型中預(yù)測(cè)值的那部分超額收益
C.詹森α大于0，表示基金收益弱于市場(chǎng)指數(shù)
D.信息比率越大，表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的超額收益
A.對(duì)全球投資業(yè)績(jī)進(jìn)行整體評(píng)價(jià)
B.監(jiān)控全球投資風(fēng)險(xiǎn)，防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)
C.為了規(guī)范投資者的投資行為
D.為了制定統(tǒng)一的投資績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，使投資業(yè)績(jī)具有可比性
A.證券選擇
B.行業(yè)選擇
C.時(shí)間選擇
D.資產(chǎn)配置
A.絕對(duì)收益是證券或投資組合在一定時(shí)間區(qū)間內(nèi)所獲得的回報(bào)
B.基金相對(duì)于一定的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益就是相對(duì)收益
C.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的選取服從于投資范圍
D.比較基準(zhǔn)通常選取任意類型的其他基金公司
A.股票基金是指80％以上的基金資產(chǎn)投資于股票的基金
B.債券基金是指80％以上的基金資產(chǎn)投資于債券的基金
C.貨幣基金是指80％以上的基金資產(chǎn)投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金
D.基金中基金是指80％以上的基金資產(chǎn)投資于其他基金份額的基金
最新試題
某投資組合平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
某投資者在2015年1月4日以l0元的價(jià)格買人l00股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司發(fā)放分紅，每股分紅0．1元，當(dāng)天股價(jià)為11元，那么該投資者總持有區(qū)間收益率為（）。
下列關(guān)于絕對(duì)收益和相對(duì)收益說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于絕對(duì)收益、相對(duì)收益和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的表述不正確的是（）。
假設(shè)某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元，2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日（除息日前一天）的單位凈值為1.8976元，則該基金在這段時(shí)間內(nèi)的時(shí)間加權(quán)收益率為（）。
特雷諾比率來(lái)源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
一只基金近兩年的收益率分別為6％和9％，那么該基金的幾何年平均收益率應(yīng)為（）。
下面關(guān)于夏普比率的說(shuō)法正確的是（）。
Brinson業(yè)績(jī)歸因方法分析了基金經(jīng)理的（）的能力。①資產(chǎn)配置②風(fēng)險(xiǎn)控制③行業(yè)選擇④證券選擇
基金管理者調(diào)整各項(xiàng)資產(chǎn)權(quán)重引起的收益變化的業(yè)績(jī)應(yīng)歸因于（）因素。