判斷題Theta值通常為負值,即到期期限減少,期權的價值相應增加。
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Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
題型:判斷題
某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內,市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
題型:單項選擇題
在現(xiàn)實生活中,持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。
題型:判斷題
在期權風險度量指標中,參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。
題型:判斷題
對于看漲期權隨著到期日的臨近,當標的資產(chǎn)<行權價時,Delta收斂于0。
題型:判斷題
無套利定價理論的基本思想是,在有效的金融市場上,一項金融資產(chǎn)的定價,應當使得利用其進行套利的機會為零。
題型:判斷題
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價格始終相等。
題型:判斷題
如表2—5所示,投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素,預計未來一周市場的波動性加強,但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略,即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位,若下周市場波動率變?yōu)?0%,不考慮時間變化的影響,該投資策略帶來的價值變動是()。
題型:單項選擇題
影響期權定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
題型:判斷題
計算互換中英鎊的固定利率()。
題型:單項選擇題